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  • 檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="障礙選擇權"


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    隨機利率及波動度模型下外匯選擇權之評價與風險管理:以中華電信個案為例
    • /103/ 碩士
    • 研究生: 施郁如 指導教授: 繆維中 謝劍平
    • 本研究旨在以短期利率及匯率波動度均為隨機過程下,假設本國短期利率與美國短期利率皆符合CIR模型,匯率波動度則符合Heston模型,藉由2008年一件使中華電信帳面發生未實現損失新台幣40億的避險事件…
    • 點閱:575下載:2
    • 全文公開日期 2020/02/02 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

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    障礙選擇權評價模型之應用:以中華電信個案為例
    • /102/ 碩士
    • 研究生: 林柔青 指導教授: 謝劍平 繆維中
    •   本研究旨在探討2008年中華電信發生帳面上出現40億匯兌虧損的事件,此事件起因於中華電信與高盛投資銀行簽約承做了一筆條件式外匯選擇權契約,該交易不僅合約時間長,且屬於多種選擇權組合而成的結構型衍…
    • 點閱:545下載:9
    • 全文公開日期 2019/07/11 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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